SAX nació en el año de 1985 bajo el nombre de "Propiedad Privada" a cargo de su fundador "Jesús de Luna" y los hermanos "Salgado" Adrian y Gerardo. Durante ese año "Propiedad Privada" hizo una gira por el Estado de México y Michoacan con la obra de teatro "Jesucristo Superestrella" dirigida por el Prof. Sergio Castillo. Para el año de 1986 Jesús de Luna abandona P.P. para unirse a un proyecto musical del ITESM llamado "Recorcholis" al lado de Rodrigo Ramirez, Carlos Campillo, Gabriel Carretero, Oscar Ramirez, con quienes recorrió los campus del ITESM. Un año más tarde en el 87 debido a la salida de dos recorcholis "Jesús de Luna" decide llamar a su hermano Alejandro de Luna, Alejandro Martínez Arturo Delgado y Joram Flores para un proyecto llamado "Stop Rock en tu Idioma" para participar en la obra de teatro "Amanecer tras el Ropero" de "Alejandro Natal" en el ITESM campus Toluca representando la obra en algunos campus del Tec. de Monterrey y haciéndose acreedora a varios premios entre ellos la MEJOR música en VIVO. En el año de 1989 Jesús de Luna es llamado para participar junto con "Stop" en la obra de teatro "En busca de la Herencia" de "Lizet Chemur" para el año de 1990 debido a problemas con los nombres "Stop" adopta el nombre de "SAX" cambiandolo más adelante por "SAX Show".
Para el año de 1998 el gpo. musical Sax Show entra al estudio de grabación "Alucine records" de Antonio Espinoza para grabar su primer C.D. titulado Sax show " La Magia de la Música" con la participación de:
Jesús de Luna, Carlos Gutiérrez, Jorge García "Flash", Santos Daniel García "goyo".
Para el año 2002 nuevamente el gpo. musical Sax Show regresa a los estudios Alucine records para grabar su 2° C.D. titulado "Sangre Nueva” con la participación de:
Jesús De Luna, Jorge García "Flash", Santos Daniel García "goyo", Alfonso Estrada "Poncho", Rubén López "El charro", Lety Bravo, rosy, Wilbert y Edgar. En ese mismo año se integran Raúl Bastida "El Pollo", Gregorio Palma "Goyo" y Laura Espinoza "Laurota" y salen Rosy y Wilbert.
Para Octubre del año 2002 Sax Show es invitado para actuar en Televisa Puebla En los programas "Buenos días Puebla y El Matracazo con la comediante Vilmatraca", siendo tambien invitados para actuar en el programa "Aquí entre dos" con Andrea Legarreta y Martha. Programa al que no se asistió porque salio del aire antes de nuestra participación.
Nuevamente en el año 2004 el gpo. musical Sax Show regresa a los estudios Alucine Records para grabar su 3er C.D. titulado !Esto sigue! con la participación de:
Jesús De Luna, S. Daniel García "Goyo", Alfonso Estrada, Laura Espinoza, Susana Barrios, Armando Avalos, Raúl Bastida, Gregorio Palma, Alberto Ramírez, Enoc Hurtado y Lety Bravo y se integra Oscar Desales para participar en el nuevo show de el gpo. musical Sax Show, con caracterizaciones de distintos artistas, efectos especiales, pirotecnia, luz inteligente, bombas de confeti y pantallas gigantes con sistema sonar.